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재테크

금리상승 시나리오 하에서 은행부문 스트레스 테스트

by RichInside 2017. 6. 30.
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금리상승 시나리오 하에서 은행부문 스트레스 테스트

 

 

 

미연준의 정책금리 추가 인상, 글로벌 경기
회복 움직임 등으로 국내 시장금리가 상
승압력을 받고 있다. 시장금리 상승은 대출자산
의 부실 증가 등을 초래하여 은행의 자본적정성
을 저하시킬 수 있다. 본고에서는 시장금리 상승
이 국내은행의 복원력에 미치는 영향을 점검하
기 위해 시스템 리스크 평가모형(SAMP)을 활용
하여 스트레스 테스트1)를 실시하였다.
금리상승 충격은 주로 대출금리 상승을 통해
가계 및 기업의 채무상환부담을 가중시킬 것으
로 보인다. 또한 신용스프레드 확대, 주가 하락
등 금융시장의 변동성이 커지면서 시장손실이
발생하고 은행간 2차 손실도 초래할 가능성이
있다. 반면 순이자마진이 확대되면서 이자수익은
증가할 것으로 예상된다.

 

스트레스 테스트 결과 국내 시장금리가 2017
년 3월말부터 2018년말까지 100bp, 200bp
및 300bp 상승하는 시나리오 하에서 국내은행
의 BIS 기준 총자본비율(이하 BIS 비율)은 2017
년 3월말 15.1%에서 2018년말에는 각각
14.9%, 14.4% 및 13.7%로 낮아지는 것으로 추
정되었다

 

 

가장 강한 충격에 해당하는 시장금리 300bp
상승 시나리오의 경우를 살펴보면, 이자이익 증
가가 BIS 비율을 소폭 상승(0.4%포인트)시키는
효과가 있지만 기업 및 가계 대출 부실에 따른
대손충당금적립 등 대출손실(-0.7%포인트), 유
가증권평가손실 등 시장손실(-0.6%포인트) 등으
로 인해 BIS 비율 하락폭이 크게 나타나는 것으
로 분석되었다.

 

한편 시장금리 상승 충격이 발생하더라도 국
내은행의 BIS 비율이 바젤Ⅲ 규제기준(18년 기
준 9.875%, D-SIB 10.625%)을 크게 상회하는
것으로 나타나 국내은행의 복원력은 양호한 것
으로 평가된다. 다만 금리상승이 예상보다 큰 폭
(예: 300bp)으로 이루어질 경우에는 일부 은행
의 BIS 비율이 규제기준을 하회하는 것으로 분
석되었다.

 

최신 금융안정보고서 중에서 발췌

 

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