UBS Risk Index,VIX(Volatility Index),WEFA
UBS Risk Index
UBS Risk Index는 국제금융시장 투자자들의 심리를 반영하는 지수로 8개 지표(달러/유로환율의 3개월 내재 변동성, 엔/달러환율의 3개월 내재 변동성, VIX 지수, 금 가격, 미국 주식수익률과 채권수익률의 상관도, 미국 고수익채와 국채의 수익률 차, EMBI+ 스프레드, S&P 주가지수 중 유틸리티 부문과 금융부문의 수익률 차)의 변동성을 단순평균하여 지수화한 값이다. UBS에서 일별로 발표하고 있으며 동 지수가 양(+)의 값일 경우 투자자들이 위험회피성향을 가지고 있음을, 음(-)의 값일 경우에는 위험선호성향을 가지고 있음을 의미한다.
VIX(Volatility Index)
미국 주식시장의 단기 변동성에 대한 시장의 기대치를 나타내는 지수로 시카고 옵션거래소(CBOE)에서 제공된다. VIX(Volatility Index)는 향후 30일 동안의 S&P500 지수의 변동성에 대한 추정치로서 지수의 변동성이 클 것으로 예상할 경우 옵션가격이 높아진다는 점을 이용하여 CBOE에 상장된 다양한 행사가격의 S&P500 지수옵션들의 가격을 반영하여 산출한다. 일반적으로 주가와 VIX 간에는 음(-)의 상관관계가 존재하는 것으로 알려져 있어 ‘공포지수’라고도 불린다. 1993년 Robert E. Whaley 교수의 논문에서 처음 소개된 이후 시장의 변동성과 투자자들의 심리를 나타내주는 주요한 지표로 여겨지고 있다.
WEFA
WEFA(Wharton Econometric Forecasting Associates)는 세계 유수의 경제전망 및 컨설팅 기관으로 노벨경제학상 수상자(1980)이자 펜실베니아대학 교수인 Lawrence R. Klein 교수에 의해 1963년 창립되었다.
UBS Risk Index,VIX(Volatility Index),WEFA
TED 스프레드(TED Spread),TV뱅킹,Tequila Effect(테킬라효과)
SWIFT,TARGET,TB(재무성증권)
SEANZA(동남아·뉴질랜드·호주 중앙은행기구),SIBID,SIBOR
SB(고정금리채),SDR(특별인출권),SEACEN(동남아중앙은행기구)
P&A,PVP(외환동시결제),Remote Banking
OECD(경제협력개발기구),Outright 선물환,Outsourcing(외부발주)
MICR,MSCI 지수,OCR
M1(협의통화),M2(광의통화),MFG
LIBOR, Lf(금융기관유동성), M&A
KTnet(무역자동화망), L(광의유동성),LBO
IMF(국제통화기금),IMF조기경보체제,J곡선효과(J curve effect)
IDA(국제개발협회),IDB(미주개발은행),IMF 포지션(IMF Position)
GDP Gap,Herstatt 리스크,IC Card/Smart Card
G-20,G-7,GDP Deflator
FSB(금융안정위원회),FTSE 지수(Financial Times Stock Exchange Index),G-10
Euro Market,FRCD(변동금리부 양도성예금증서),FRN(변동금리채)
ESCB(유럽중앙은행제도),EU/유럽연합,Euro Dollar
ECB(유럽중앙은행),EC방식,EMEAP
DSR,DVP(증권·대금동시결제),E-Mail뱅킹,EBRD(유럽부흥개발은행)
CPSS,Country Fund,D/A(인수서류인도),D/P(지급서류인도)
CMI(Chiang Mai Initiative),CMS(자금관리서비스),COD(현금상환인도)
CDS 프리미엄,CFC,CLS은행,CMA(어음관리구좌)
CALS,CAMELS시스템,ROCA시스템,CD/ATM
BIS(국제결제은행),BSI(기업경기실사지수),CAD(서류상환인도)
BBA고시금리, BIS 은행감독위원회(바젤위원회),BIS 자기자본비율
ABF , ADB, APEC, ASEAN+3, AfDB(아프리카개발은행)
