BBA고시금리 BIS 은행감독위원회(바젤위원회) BIS 자기자본비율

BBA고시금리 BIS 은행감독위원회(바젤위원회) BIS 자기자본비율

BBA고시금리

BBA고시금리는 LIBOR와 거의 유사한 개념으로 LIBOR가 런던 금융시장의 은행간 금리이므로 은행별, 시간대별로 다르기 때문에 기준금리로 사용하기 위해 특정시간대(국제신디케이트론 등에서는 관례적으로 런던시간 오전 11시경)의 런던 주요은행의 LIBOR를 기준으로 British Bankers Association에서 고시하는 기준금리를 의미하며 오전 11시의 금리를 사용하는 이유는 이 시간에 자금거래가 가장 많이 이루어지기 때문이다.

BIS 은행감독위원회(바젤위원회)

1974년 9월 독일의 Bankhaus Herstatt 파산 직후 BIS의 G-10 중앙은행 총재들은 국제적인 신용불안을 진정시키기 위한 성명을 발표하고 1) 국제업무를 영위하는 은행의 활동과 각국의 감독정책이나 관행에 관한 정보 교환 2) 국제적 은행감독에 대한 새로운 기법 개발 3) 국제적으로 활동하는 은행을 감독함에 있어서 국가 간 상이점 조정 및 각국 은행감독기관의 국제적 협조를 목적으로 하는 상설위원회를 설치하기로 하였다. 최초에는 미국, 일본, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 캐나다, 네덜란드, 벨기에, 스웨덴, 스위스 등 G-10 회원국과 룩셈부르크의 중앙은행과 감독당국 대표자로 구성되었으나 2009년 3월 한국, 호주, 멕시코, 브라질, 러시아, 인도, 중국 등 7개국이 신규 회원으로 가입하였다. 주요 기능으로는 1) 국제금융 감독을 위한 각국 감독당국 간의 협력지침 및 통일기준 작성 2) 각국 감독제도의 잠재적 애로요인에 대한 조기경보 3) 상업은행의 지급능력과 유동성 확보 지원을 위한 은행감독 및 외환시장 담당자 간의 협력증대 도모 등을 들 수 있다. 한국에서는 한국은행과 금융감독원이 참여하고 있다.

BIS 자기자본비율

BIS자기자본비율이란 1988년 7월 국제결제은행(Bank for International Settlement)이 제정한 「은행 자기자본비율 규제에 관한 국제적 통일 기준」협약에 따른 위험가중자산 대비 자기자본 비율로, 최저 자기자본비율은 8% 이상이며 우리나라에서는 1995년말 도입되었다. BIS자기자본비율은 은행의 자본적정성을 평가하는 지표로서 감독당국 및 외부 신용평가기관에 의한 평가시 기준이 되는 중요한 지표이다. 1980년대 이후 금융자유화 및 국제화, 파생상품거래 확대에 따른 리스크 증가로 인해 기존의 신용리스크만을 반영한 BIS협약(일명 '바젤Ⅰ')에 시장리스크가 추가(1996)되었고, 2004년에는 신BIS협약('바젤Ⅱ')이 확정되었다. 신BIS협약에서는 종전 협약이 신용도가 다른 차주에 대해 획일적인 위험가중치를 적용하도록 하는 등의 문제점을 개선하여 차주의 신용도에 따라 위험가중치를 달리하도록 하고, 신용리스크와 시장리스크 외에도 운영리스크를 반영하여 최저자기자본을 규제하고 있다. BIS자기자본비율 = (기본자본 + 보완자본 + 단기후순위채 자기자본 - 공제항목)/[(신용위험가중자산-트레이딩포지션위험가중자산) + (시장리스크소요자기자본 x 12.5) + (운영리스크 소요자기자본 x 12.5)]