단기지표금리 (1) 썸네일형 리스트형 유로지역 단기지표금리 개편 추진 현황 및 시사점 □ 글로벌 금융위기와 LIBOR 사태(2012.6월)*를 거치면서 전세계적으로 단기지표 금리의 문제점**이 부각됨에 따라 IOSCO, FSB 등 국제협의체는 지표금리가 충족시켜야할 요건을 제시하고 세계 각국에 지표금리 개선을 촉구 * Barclays 등 일부 투자은행이 트레이더와 금리제시 담당자 간 공모를 통해 LIBOR 호가를 높게 제시하여 금리스왑계약(고정금리 지급, 변동금리 수취)으로부터 부당이익을 획득 ** 신용위험에 대한 인식 증대로 무담보 자금거래가 위축되면서 은행간 무담보 차입금리 (Inter-Bank Offered Rate)의 대표성이 약화되고 조작 의혹이 증대되는 등 신뢰성 위기에 봉착 o IOSCO*(2013)는 지표금리는 경제 및 금융시장 상황을 잘 대변하고 조작 및 오류의 여지가 없.. 이전 1 다음
