미국의 대형 금융기관에 대한 규제체계 개편(안) 주요 내용
1. 개편 배경
□ 미국은 트럼프 대통령의 당선 전후로 글로벌 금융위기 이후 강화된 금
융규제가 과도하다는 인식하에 금융기관별 규제수준을 재조정(recalibrate)
할 필요가 있다고 판단하고 이와 관련된 작업을 진행해 오고 있음
o 의회 차원에서는 지난 5월 금융위기 이후 크게 강화된 금융규제를 일
부 완화하는 경제성장․규제완화․소비자보호법(EGRRCPA: Economic Growth,
Regulatory Relief, and Consumer Protection Act)을 제정
― 동 법에서는 연준의 강화된 건전성 기준을 적용하는 금융기관의 자
산규모를 500억 달러 이상에서 2,500억 달러 이상으로 상향 조정하
고, 자산규모 1,000억 달러 이상 2,500억 달러 미만인 금융기관의
경우 연준이 18개월 내에 적절한 규제수준을 결정하도록 명시*
* 자산규모 1,000억 달러 미만 금융기관에 대해서는 법제정과 동시에 연준의 강
화된 기준의 적용을 면제
o 감독당국 차원에서는 볼커룰, 강화된 보완 레버리지 비율 및 스트레스
충격 흡수 자본 등에 대한 개편안을 마련하는 등 자체규정 개정 등을
통해 금융규제 수준을 재조정해 오고 있음
□ 이와 같은 금융규제 재조정 작업의 일환으로 10.31일 연준, OCC 및
FDIC는 자산규모 1,000억 달러 이상인 금융기관을 4가지 카테고리로 구
분하고 각 카테고리의 금융기관에 적용될 규제(안)을 마련
o 미 감독당국은 대형 금융기관에 대한 규제수준 재조정 방안 마련에 가
장 높은 우선순위를 두고 있으며, 2019년 1월까지 동 방안에 대한 다
양한 의견을 수렴하고 이를 면밀히 검토하여 최종 방안을 마련할 예정
2. 대형 금융기관에 대한 규제체계 개편(안)의 주요 내용
① 금융기관별 카테고리 구분 기준
□ 미 감독당국은 자산규모 1,000억 달러 이상인 금융기관을 글로벌 시스템
중요은행(GSIB) 여부, 총자산(Size), 해외영업규모(Cross-jurisdictional activity), 단기도매자금조달(Weighted short-term wholesale funding), 비은행 자산
(Nonbank assets), 부외 익스포져(Off-balance sheet exposure) 규모 등을 기준
으로 4가지 카테고리로 구분
o 자산규모의 경우 7,000억 달러, 2,500억 달러, 1,000억 달러를 기준으로
분류
o 해외영업규모의 경우 750억 달러를 기준으로 활용
o 단기도매자금조달, 비은행 자산, 부외 익스포져 규모도 750억 달러를
기준으로 활용
― 카테고리 1 : 미국 GSIB으로 18.2분기 기준 해당은행은 8개*
* JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs,
Morgan Stanley, Bank of New York Melon, State Street
― 카테고리 2 : 미국 GSIB이 아닌 금융기관 중 자산규모 7,000억 달러
이상*이거나 해외영업규모가 750억 달러 이상인 금융기관으로 18.2
분기 기준 해당은행은 1개**
* 금융위기 당시 자산규모가 7,800억 달러인 Wachovia 은행의 부실이 금융시스
템 전체에 큰 영향을 미쳤던 점을 고려
** Northern Trust
― 카테고리 3 : 카테고리 1과 2에 속하지 않으면서 자산규모 2,500억
달러 이상이거나 단기도매조달 규모, 비은행 관련 자산 또는 부외
익스포져 규모가 750억 달러 이상인 금융기관으로 18.2분기 기준 해
당은행은 4개*
* US Bancorp, PNC Financial, Capital One, Charles Schwab
― 카테고리 4 : 카테고리 1~3에 포함되지 않으면서 자산규모가 1,000
억 달러 이상 2,500억 달러 미만인 금융기관으로 18.2분기 기준 해
당은행은 11개*
* BB&T Corp., SunTrust Inc., American Express, Ally Financial, Citizens
Financial, Fifth Third, KeyCorp, Regions Financial, M&T Bank, Huntington,
Discover
― 카테고리 구분에 포함되지 않으나 도드-프랭크법에서 연준의 강화
된 감독기준을 적용받았던 자산규모 500억~1,000억 달러에 속하는
금융기관은 5개*
* Synchrony Financial, Comerica Inc., E*TRADE Financial, Silicon Valley Bank,
NY Community Bancorp
□ 이에 더해 연준이 GSIB에 대해 추가자본 규모 계산시 대형금융기관의
리스크 규모를 단일 점수(scoring)로 환산하는 방법도 활용할 계획
o 리스크 규모를 단일 점수로 환산하는 방법은 총자산 규모(size), 연계성
정도(interconnectedness), 해외영업규모(cross-jurisdictional activity), 대체가능
성(substitutability), 복잡성(complexity)을 고려하는 제1방법과, 대체가능성 대신 단기도매자금 조달(short-term wholesale funding) 규모를
포함하여 평가하는 제2방법이 있음
o 카테고리 1에 포함되는 금융기관의 기준은 제1방법의 점수가 130이상, 카테고리 2에 포함되는 금융기관의 기준은 총자산 1,000억 달러 이상으로
제1방법 또는 제2방법의 점수가 각각 60~80 및 100~150 사이의 특정 점수, 카테고리 3에 포함되는 금융기관은 총자산 1,000억 달러 이상 2,500억
달러 미만으로 제1방법 또는 제2방법의 점수가 각각 25~45 및 50~85
사이의 특정 점수, 카테고리 4에 포함되는 금융기관은 총자산 1,000억
달러 이상 2,500억 달러 미만으로 카테고리 3에서 정해진 특정 점수 미
만으로 결정할 예정
― 카테고리 기준이 되는 구체적인 점수는 수렴된 의견을 감안하여 확정
② 카테고리별 규제 수준
o 카테고리 1에 포함된 금융기관에 대한 규제수준은 현재 GSIB에 적용되
고 있는 강화된 자본 및 유동성 규제의 대부분을 그대로 적용
― 자본규제: 총손실흡수능력*
, 스트레스테스트(종합자본분석(CCAR)(매년), 자체
스트레스테스트(매년), 감독기관 스트레스테스트(매년), 자본계획 제출(매년)), 리스
크 감안 자본규제(GSIB 추가자본, 고급등급법(Advance approach) 적용, 경기대
응완충자본, 기타포괄손익누계액 제외 불가능), 강화된 보완 레버리지 비율**
* 장기 조건부자본증권, 후순위채 발행 등을 통해 위기 발생시 손실흡수능력을
제고하는 한편 채권자들도 손실을 부담하도록 하는 규제
** 보완 레버리지 비율 규제의 최소 비율(3%)에 일정 비율을 추가하는 규제로, 당
초 최소 비율에 2%p 또는 3%p를 더하는 방식에서 GSIB의 추가 자본비율의 절
반을 더하는 방식으로 변경을 추진 중
― 유동성규제: 유동성커버리지비율(LCR 100%) 및 순안정자본조달비율
(NSFR 100%), 자체 유동성 스트레스 테스트(매월), 및 유동성리스크
관리체계 구축
o 카테고리 2에 포함된 금융기관에 대한 규제수준은 현재 GSIB이 아닌
자산규모 2,500억 달러 이상인 대형금융기관에 적용되는 규제의 상당부
분을 적용
― 자본 규제의 경우 GSIB에만 적용되는 총손실흡수능력, GSIB 추가자
본 규제가 면제되고 강화된 보완 레버리지 비율 대신 보완 레버리
지 비율 규제의 적용을 받으며, 유동성 규제의 경우 카테고리 1에
포함된 금융기관과 대부분 비슷한 규제를 받게 됨
o 카테고리 3에 포함된 금융기관은 카테고리 2에 적용되는 규제 중 자본
규제의 경우 위험가중자본 계산시 고급등급법을 사용할 필요가 없으며, 유동성 규제의 경우 LCR 및 NSFR 충족비율을 완화(100% → 70~85%) ............
1120(현지정보) 미국의 대형 금융기관에 대한 규제체계 개편(안) 주요 내용.pdf